Capsule 3 : Dynamics of the (conditional) volatility of an asset: GARCH models

 Informations

• Ajouté par : Hugo Mathey (hmathey)
• Mis à jour le : 24 juillet 2019 00:00
• Chaîne :
  • UFR 02 - Ecole d'Economie de la Sorbonne (EES)
• Type : Cours / MOOC / SPOC
• Langue principale : Français
• Public : Master
• Discipline(s) :
  • Économie